Capital asset pricing model -robert merton-: teoría y evidencia empírica para colombia 2001-2007
DOI:
https://doi.org/10.18270/cuaderlam.v4i6.1512Resumen
En los años recientes se ha observado un creciente interés por el mercado financiero en Colombia, el constante incremento en sus tasas de retorno hace que cada vez más personas destinen más recursos en este tipo de inversión versus otras alternativas como la especulación de tierras o finca raíz. A pesar de este aumento en el volumen de negociación que ha sufrido el mercado de valores colombiano todavía se considera a éste un mercado poco profundo y por tal hecho esta sujeto a imperfecciones que generan asimetrías en la información que maneja los agentes que participan en él. Una consecuencia de estas asimetrías es que introduce muchas perturbaciones a los precios de los activos financieros lo que lleva a malos pronósticos de los retornos utilizando modelos de análisis fundamental. De aquí que en la práctica sea más popular el análisis técnico, el cual tiene poco o ningún fundamento estadístico.Descargas
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Publicado
2008-05-30
Cómo citar
Sarmiento Lotero, S. L. (2008). Capital asset pricing model -robert merton-: teoría y evidencia empírica para colombia 2001-2007. Cuadernos Latinoamericanos De Administración, 4(6). https://doi.org/10.18270/cuaderlam.v4i6.1512
Número
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Articulos de Investigación
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