Neutralidad del dinero en Colombia2000-2017:
nfoque desde el test deGranger y las funciones de impulsorespuesta
DOI:
https://doi.org/10.18270/cuaderlam.v15i28.2680Palabras clave:
Neutralidad del dinero, modelos VAR, agregados monetarios, PIB, tasa de intervenciónResumen
La presente investigación, parte de la discusión económica que pretende responder a la pregunta ¿afectan las variables nominalesde la economía a las variables reales?, relacionada directamente con el concepto de neutralidad del dinero en la economía. Para elcaso, entonces, se plantea como objetivo del estudio: determinar la neutralidad del dinero en Colombia, a partir de evidencias dela relación entre las variables de causalidad de agregados monetarios, el Producto Interno Bruto (PIB) real y la tasa de intervenciónen la economía, en el período trimestral 2000-2017; mediante una metodología de investigación de tipo descriptivo y técnicascuantitativas, a través de la estimación de un modelo VAR para probar la causalidad de Granger y las funciones impulso-respuestacon las variables mencionadas, según datos del Banco de la República. Como resultado de la investigación, se puede concluir que,el dinero no es neutral en el corto plazo, pero la tendencia indica que, si es neutral en el largo plazo.
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Publicado
2019-06-03
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Contreras Narciso, M. M., Forero Saavedra, V., & Gutiérrez López, J. A. (2019). Neutralidad del dinero en Colombia2000-2017:: nfoque desde el test deGranger y las funciones de impulsorespuesta. Cuadernos Latinoamericanos De Administración, 15(28). https://doi.org/10.18270/cuaderlam.v15i28.2680
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